1. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.

 | 
Results 1-10 of 15 (Search time: 0.045 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Chaotic Kabanov formula for the Azéma martingalesPrivault, Nicolas; Solé, Josep Lluís; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-
1-Jan-1985Estudi d'algunes propietats de les martingales contínues amb paràmetre bidimensionalUtzet i Civit, Frederic
30-Jun-2015Estratègies d'inversió a temps continu sota el model brownià geomètricBoixadera Sanchís, Marc
17-Jan-2016Models discrets i continus de mercats financersMoro Lozano, Arnau
1989Les martingales i les seves aplicacions des d'una perspectiva històricaNualart, David, 1951-
2010Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingalesBardina i Simorra, Xavier; Rovira Escofet, Carles
19-Jan-2020Moviment brownià : construcció de Lévy-Ciesielski i propietatsSuñé Margineda, Joel
21-Jun-2020Brownian motionMases Solé, Ingrid
20-Jun-2019Valoracion del scrip dividend mediante teoría de opcionesCarbonell Rodrı́guez-Marı́n, Ignasi
1983Une formule d'Itô pour les martingales continues a deux indices et quelques apllicationsNualart, David, 1951-

Discover